Por que esperar que os rendimentos venham a longo prazo se as operações que realizo são Daytrade? Essa é uma dúvida bastante comum…
Para respondermos a essa pergunta, precisamos falar sobre a “Lei dos grandes números” (LGN) que é um teorema fundamental da teoria da probabilidade. De acordo com a LGN, a média dos resultados da realização da mesma experiência repetidas vezes tende a se aproximar de um valor esperado à medida que mais tentativas se sucederem. Em outras palavras, quanto mais tentativas são realizadas, maior será a probabilidade dos resultados observados se aproximarem da probabilidade real.
Vamos ilustrar usando um dado com 100 faces, numerado de 1 a 100…
Imagine uma aposta com este dado, onde qualquer número de 1 a 50 você ganhe R$1,00 e qualquer número de 51 a 100 você perca R$1,00.
Aqui suas chances são de 50%.
Se você jogar algumas poucas rodadas desse jogo, você poderá até acertar 100% delas, mas será totalmente sorte pois foram poucas tentativas (amostras na estatística).
Nestas condições iniciais se você jogar centenas de rodadas verá que ao final você ficará muito próximo a R$0 de lucro.
Imagine agora que as regras mudaram e o seu range de ganhos passou a ser do 1 ao 55, isso significa que (em uma amostragem grande) 55% das vezes cairá um número que te gere lucro. Ou seja você ganhou 5% de vantagem, no trading essa vantagem pode ser oriunda da qualidade da sua estratégia operacional.
Nesse contexto, se você jogar centenas de rodadas inevitavelmente irá lucrar.
Mas vamos melhorar ainda mais esse jogo…
Agora você ganhará R$1,20 quando caírem os seus números e caso contrário perderá R$1,00. No trading essa vantagem estaria relacionada aos tamanhos dos seus Stops (Gain e Loss) .
Vamos supor que você jogue 500 rodadas nessas condições, o resultado seria muito próximo ao seguintes:
Em 225 rodadas você perderia um total de R$225,00.
Em 275 rodadas você ganharia um total de R$330,00.
O Resultado final seria um lucro de R$105,00.
Observe que foi preciso “perder” 225 reais para conseguir ganhar 105 no longo prazo.
É muito provável que dentro dessas 500 rodadas houveram muitas sequências de perdas consecutivas e isso é normal, 45% das vezes você vai perder, mas ao considerar uma grande quantidade de amostras a lei dos grandes números prevalecerá. E o que realmente importa é o resultado final!
E qual a relação disso tudo com o Trading?
Ao operar daytrading principalmente com estratégias automatizadas é exatamente isso que devemos analisar, no lugar do dado, temos algoritmos que são criados através de análise técnica e estatística. Com isso, o número de 55% reflete a média da taxa de acerto observada em mais de 500 estratégias que analisamos no site da CodeTrading (Marketplace de estratégias automatizadas).
Os valores de R$1,00 e R$1,20 também foram propositais pois eles retratam a média do Fator de lucro de todas essas estratégias disponíveis na CodeTrading, isso porque o Takeprofit das estratégias geralmente são um pouco maior que os Stops.
Ao acessar os resultados de estratégias ou portfólios no CSA da CodeTrading você poderá encontrar esses números de cada estratégia ou portfólio de estratégias:
Caso tenha interesse no assunto de investimentos automatizados recomendamos entrar com contato com um consultor pelo site da CodeTrading, lá você encontrará robôs para automação das suas estratégias e ainda centenas de estratégias prontas para rodar na sua conta de trading.
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